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A Preliminary View of Calculating Call Option Prices Utilizing Stochastic Volatility Models
Palavra-chave:
Option Pricing
,
Stochastic volatility
, and
CIR Model
O Criador:
shen, karl
Advisor:
Sayit, Hasanjan
Editor:
Worcester Polytechnic Institute
Data Criada:
2009-04-29
Resource Type:
Thesis
Degree:
MS
Unit (Department):
Mathematical Sciences
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Masters Theses
1
Year
2009
1
O Criador
shen, karl
1
Advisor
Sayit, Hasanjan
1
Contributor
Sayit, Hasanjan
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1
Unit (Department)
Mathematical Sciences
1
Editor
Worcester Polytechnic Institute
1
Tipo de recurso
Thesis
1